銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》第四章第一節(jié)國家與地區(qū)分析三

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/05/27 14:40:30　字體：大小

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第四章　貸款環(huán)境風險分析

第一節(jié)　國家與地區(qū)分析

　　4.衡量國別風險的方法

　　國際上一些著名的評級機構(gòu)在衡量國別風險時基本上都采取風險因素加權(quán)評分的方法，只是不同機構(gòu)在風險因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、評分的掌握及計算方法上有所差別。

　　優(yōu)點：可以將難以定量的風險量化，從而解決了不同國別風險難以進行比較的難題。

　　缺陷：受評價機構(gòu)主觀影響比較大。

《歐洲貨幣》的計算方法	政治和經(jīng)濟風險的權(quán)重各為25%，債務指標占10%的權(quán)重，違約債務或重新安排的債務情況占10%的權(quán)重，信貸評級占10%的權(quán)重，獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重，獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重，進入資本市場的能力占5%的權(quán)重，福費廷的折扣占5%的權(quán)重?？偡值挠嬎愎綖椋篈- [A/（B－C）]×（D-C），其中：A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個體值。而在債務指標和違約債務的計算中，要將B、C顛倒過來，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為0。
PRS集團計算方法	國家綜合風險（CRR）=0.5×（PR+FR+ER），其中：PR為政治風險評級，F(xiàn)R為財務風險評級，ER為經(jīng)濟風險評級。分值100風險最低，0風險最高。分值在O-50分之間，代表風險非常高；而85-100分則代表風險非常低。
世界市場研究中心（WMRC）的思路	是將每個國家六項考慮因素（政治、經(jīng)濟、法律、稅收、運作、安全性）中的每一項都給出風險評分，分值1-5，1表示最低風險，5表示最高風險。風險評級最小的增加值是0.5。國家風險的最終衡量根據(jù)權(quán)重，綜合六個因素打分情況得出。其中政治風險、經(jīng)濟風險各占25%的權(quán)重，法律風險和稅收風險各占15%，運作風險和安全性各占10%。其計算方法為：分值為1.0-1.24代表風險非常小，分值為4.5-5.0則代表風險極高。