銀行職業(yè)考試《銀行業(yè)法律法規(guī)》易錯(cuò)點(diǎn)匯總

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■銀行職業(yè)考試《銀行業(yè)法律法規(guī)》易錯(cuò)點(diǎn)匯總

1、內(nèi)部評(píng)級(jí)法：內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。二者的區(qū)別是，初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，銀行自行估計(jì)違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計(jì)算違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，銀行可自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限。

2、 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

3、標(biāo)準(zhǔn)法是將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為利率、股票、外匯、商品以及期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，銀行根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的系數(shù)，分別計(jì)算交易賬戶利率產(chǎn)品和股票產(chǎn)品頭寸的特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及交易賬戶與銀行賬戶外匯產(chǎn)品（包括黃金）與大宗商品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。此外，針對(duì)期權(quán)產(chǎn)品，銀行還需要計(jì)算期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求等于上述五種風(fēng)險(xiǎn)資本要求之和。

4、 內(nèi)部模型法核心是以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為指標(biāo)來(lái)度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。內(nèi)部模型法應(yīng)涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)因素包括利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)，以及能有效反映與上述四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和。

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