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銀行初級《風(fēng)險管理》每日一練：久期分析（2.10）
銀行業(yè)初級資格《風(fēng)險管理》每日一練·單選題：久期分析
關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（?。?
A.如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險
C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準確性
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【答案】
B
【解析】
本題考查久期分析。缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：（1）如果在計算敏感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險；（2）對于利率的大幅變動（大于1％），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準確，需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。參見教材P208
正保會計網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試（原銀行從業(yè)資格考試）每日一練在線測試，網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》練習(xí)題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復(fù)習(xí)備考更加科學(xué)有效。正保會計網(wǎng)校祝您順利備考，夢想成真！
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