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2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法
單選題
市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（?。?。
A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性
B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件
C.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)
D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總
【正確答案】D
【答案解析】市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型已成為市場風(fēng)險(xiǎn)的主要計(jì)量方法，優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)，不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)，用一個(gè)確切的VaR值來表示，這樣就可以在不同的風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)之間進(jìn)行對比和匯總，而且有利于風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測和管理。選項(xiàng)D是其優(yōu)點(diǎn)而不是局限性。
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