銀初考試《風險管理》每日一練：違約概率模型（2021.06.25）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/06/25 11:22:34　字體：大小

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單選題

假設商業(yè)銀行對某企業(yè)客戶的信用評級為BBB級，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，貸款回收率為35%。若同期企業(yè)信用評級為AAA級的同類型企業(yè)項目貸款的年利率為5%（可認為是無風險資產(chǎn)收益率），則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為BBB級的企業(yè)客戶在1年內的違約概率為（?。?。

A、17%

B、3%

C、7%

D、93%

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【答案】

【解析】

本題考查違約概率模型。根據(jù)P×（1＋10%）＋（1－P）×（1＋10%）×35%＝1＋5%，可得P＝93%，即該企業(yè)客戶在1年內的違約概率為7%。參見教材P113。

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