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《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理》考察重點(diǎn)內(nèi)容
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理|20%
測(cè)試考生的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量知識(shí)和管理技術(shù)，這些包括：
?VaR和其他風(fēng)險(xiǎn)度量
?參數(shù)和非參數(shù)估算方法
?VaR映射
?回測(cè)VaR
?預(yù)期短缺和其他一致的風(fēng)險(xiǎn)措施
?極值理論（EVT）
?建模依賴(lài)：相關(guān)性和copula
?利率期限結(jié)構(gòu)模型
?波動(dòng)性：微笑和術(shù)語(yǔ)結(jié)構(gòu)
?交易賬簿的基本審查
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