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注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：投資組合的貝塔系數(shù)
單項選擇題
◎關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的是（ ）。
A.如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.5倍
B.如果某股票的β系數(shù)＝2.0，表明其收益率的變動幅度為市場組合收益率變動幅度的2倍
C.計算某種股票的β值就是確定這種股票與整個股市收益變動的相關(guān)性及其程度
D.某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動與整個股票市場收益變動之間的相關(guān)關(guān)系
正確答案：A
答案解析：選項A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍。
【知識點】投資組合的貝塔系數(shù)
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2012-8-6）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2012-8-6）
正保會計網(wǎng)校
2012-8-6
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