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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第三章知識點：信用風(fēng)險組合的計量
第三章 信用風(fēng)險管理
第二節(jié) 信用風(fēng)險計量
三、 信用風(fēng)險組合的計量
（一）違約相關(guān)性
?。ǘ┬庞蔑L(fēng)險組合計量模型
類型 | 特征 |
Credit Metrics模型 | 本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。（ 非交易性資產(chǎn)組合） |
Credit Portfolio View模型 | 直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。 可以看做是Credit Metrics模型的一個補充。 適合投機性借款人 |
Credit Risk+模型 | 根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 Credit Risk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。 |
?。ㄈ┬庞蔑L(fēng)險組合的壓力測試
壓力測試用于評估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險管理的重要補充，壓力測試有助于：
?。?）估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險暴露，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險（如重組頭寸、制訂適當(dāng)?shù)膽?yīng)急計劃）；
?。?）提高商業(yè)銀行對其自身風(fēng)險特征的理解，推動其對風(fēng)險因素的監(jiān)控；
（3）幫助董事會和高級管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露是否與其風(fēng)險偏好一致；
?。?）幫助量化“肥尾”（Fat Tail）風(fēng)險和重估模型假設(shè)；
?。?）評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。
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