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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：歐式期權(quán)的時間價值（09.28）
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多選題
下列關(guān)于期權(quán)時間價值的說法，正確的是（?。?。[2012年9月試題]
A、平值期權(quán)的時間價值最大
B、期權(quán)的時間價值可能小于零
C、期權(quán)的時間價值一定大于等于零
D、期權(quán)的時間價值不應(yīng)該高于期權(quán)的權(quán)利金
查看答案解析
【答案】
ABD 【解析】
C項，歐式期權(quán)由于只能在期權(quán)到期時行權(quán)，所以在有效期的正常交易時間內(nèi)，當(dāng)期權(quán)的權(quán)利金低于內(nèi)涵價值時，即處于實值狀態(tài)的歐式期權(quán)具有負的時間價值時，買方并不能夠立即行權(quán)。因此，處于實值狀態(tài)的歐式期權(quán)的時間價值可能小于0。 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（09.28）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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