期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：股指期貨跨期套利（10.01）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2020/10/01 09:16:52　字體：大小

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多選題

股指期貨近期與遠(yuǎn)期交割月份合約間的理論價(jià)差與（　）等有關(guān)。

A、近月和遠(yuǎn)月合約之間的時(shí)間長(zhǎng)短

B、市場(chǎng)利率

C、現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格

D、現(xiàn)貨紅利率

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【答案】

ABCD

【解析】

本題考查股指期貨跨期套利。設(shè)F（T1）為近月股指期貨價(jià)格；F（T2）為遠(yuǎn)月股指期貨價(jià)格；S為現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格；r為利率；d為紅利率。則根據(jù)期－現(xiàn)價(jià)格理論可推出：F（T2）－F（T1）＝S（r－d）（T2－T1）/365，此即為兩個(gè)不同月份的股指期貨的理論價(jià)差。從公式可以看出，理論價(jià)差與時(shí)間長(zhǎng)短、現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格、利率、紅利率都有關(guān)。參見(jiàn)教材P289。［2014年11月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（10.01）

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