期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：套利交易中的模擬誤差（2021.11.29）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/11/29 09:24:59　字體：大小

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單選題

如果期價高出無套利區(qū)間上界5個指數(shù)點(diǎn)，交易者進(jìn)行正向套利，理論上到交割期可以穩(wěn)掙5個指數(shù)點(diǎn)；如果買進(jìn)的股票組合（即模擬指數(shù)組合）到交割期領(lǐng)先于指數(shù)5個指數(shù)點(diǎn)，那么此時套利者將會（?。?/p>

A、掙10個指數(shù)點(diǎn)

B、虧10個指數(shù)點(diǎn)

C、掙5個指數(shù)點(diǎn)

D、什么也掙不到

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查套利交易中的模擬誤差。模擬誤差會給套利者原先的利潤預(yù)期帶來一定的影響。模擬指數(shù)組合領(lǐng)先于指數(shù)5個指數(shù)點(diǎn)，套利者會多掙到5個指數(shù)點(diǎn)，所以本題答案選A。參見教材P288。

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（11.29）

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