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1、收浮動利率付固定利率，可對其承擔(dān)的浮動利率債務(wù)的利率風(fēng)險(xiǎn)引起的現(xiàn)金流量變動風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行套期；2、收固定利率付浮動利率，可對其承擔(dān)的固定利率負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)引起的公允價(jià)值變動風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行套期。 問題:為什么對浮動利率進(jìn)行套期是現(xiàn)金流量套期，對固定利率進(jìn)行套期是公允價(jià)值套期？市場利率發(fā)生變動不是會影響金融工具的公允價(jià)值嘛，所以我的理解是:不論是固定換浮動還是浮動換固定，都是公允價(jià)值套期，請問我的理解哪里錯(cuò)了？
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2022 04/16 06:50
84784954 
2022 04/16 07:54
我還是不懂，不能理解。
球球老師 
2022 04/16 13:43
您好，是否屬于公允價(jià)值套期，要看前后利率的變化。如果我現(xiàn)在持有的是固定利率，我現(xiàn)在的收益是固定的，但未來利率很可能會上漲，而因?yàn)槲页钟泄潭ɡ?，就獲得不了利率上漲后的這一部分收益，所以我去換取一個(gè)浮動利率變動利率的這樣一個(gè)利率，做一個(gè)互換，保證我得到利率上漲帶來的公允價(jià)值變動的一個(gè)收益。
球球老師
2022 04/16 13:44
如果我現(xiàn)在持有的就是浮動利率，而我擔(dān)心未來收益會有所下降，所以我會簽訂一個(gè)固定利率，前面是浮動，后面是固定，我要把我浮動的不確定的收益換成一個(gè)確定的現(xiàn)金流，就是現(xiàn)金流量套期。
84784954
2022 04/16 13:53
非常感謝你，我好像理解了一些。
球球老師
2022 04/16 14:02
好的，他前后浮動跟固定所發(fā)生的變化，可能好理解一些。
84784954
2022 04/16 14:06
浮動就影響現(xiàn)金流，固定就影響公允價(jià)值，我就這樣記住。
球球老師
2022 04/16 18:34
好的，選擇適合自己的方法，記住就好
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