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中級經(jīng)濟師金融專業(yè)易錯題：垂直價差套利的概念
要在剛開始的學習階段，掌握好最基本的知識，才能夠?qū)σ院蟮膶W習和考試打好基礎。下面就本周題目中大家正確率相對較低的一個中級經(jīng)濟師《金融》題目進行點評。
單選題
相同標的資產(chǎn)、相同期限、不同協(xié)議價格的看漲期權(quán)的價格或看跌期權(quán)的價格之間存在一定的不等關系，一旦在市場交易中存在合理的不等關系被打破，則存在套利機會，這種套利稱為（ ）。
A.水平價差套利
B.垂直價差套利
C.波動率交易套利
D.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的套利
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【答案】
B【解析】
【答案解析】 本題考查垂直價差套利的概念。相同標的資產(chǎn)、相同期限、不同協(xié)議價格的看漲期權(quán)的價格或看跌期權(quán)的價格之間存在一定的不等關系，一旦在市場交易中存在合理的不等關系被打破，則存在套利機會，這種套利稱為垂直價差套利。
大家要好好把握，認真練習和測試，以求達到良好的練習效果。
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