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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》必刷題：證券的相關(guān)系數(shù)
哈嘍，2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱備考季已來臨，大家都準(zhǔn)備好了嗎？中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》必刷題都給你準(zhǔn)備好了，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》必刷題，通過做題，能夠鞏固所學(xué)知識(shí)并靈活運(yùn)用，各位備考中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理科目的考生加油！
【例題·判斷題】構(gòu)成資產(chǎn)組合的證券A和證券B，其標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為－1，則該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。（ ）
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【答案】
√【解析】
當(dāng)相關(guān)系數(shù)＝1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp＝W1σ1+W2σ2；當(dāng)相關(guān)系數(shù)＝－1時(shí)，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp＝（W1σ1－W2σ2）的絕對(duì)值。在等比例投資的情況下，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差＝（12%＋8%）/2＝10%；相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差＝（12%－8%）/2＝2%。
結(jié)論：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。非會(huì)計(jì)專業(yè)、跨行零基礎(chǔ)等考生，建議加入正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校，跟著老師學(xué)習(xí)，這樣可以少走一些彎路！2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱新課已開通，隨報(bào)隨學(xué)！教材這些會(huì)有變動(dòng)，你需要避開學(xué)習(xí)>>>
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