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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中貝塔系數(shù)的表述中，不正確的有（ ）
注冊(cè)會(huì)計(jì)師財(cái)管多選題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中貝塔系數(shù)的表述中，不正確的有（ ）。
A、貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B、貝塔系數(shù)不可以為負(fù)數(shù)
C、投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值
D、貝塔系數(shù)反映某個(gè)資產(chǎn)的收益率與市場(chǎng)組合之間的相關(guān)性
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【答案】
AB【解析】
貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)A的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。根據(jù)貝塔系數(shù)計(jì)算公式，某資產(chǎn)的β系數(shù)＝該資產(chǎn)報(bào)酬率與市場(chǎng)組合報(bào)酬率的協(xié)方差／市場(chǎng)組合的方差，協(xié)方差可以為負(fù)數(shù)。因此貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，代表該證券收益率變化方向與市場(chǎng)收益率方向相反。因此選項(xiàng)B的說(shuō)法錯(cuò)誤。
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