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單選題:
下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的說法中,不正確的是(?。?。
A.相關(guān)系數(shù)為+1的資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合中單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B.對于兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合,最小方差組合的標(biāo)準(zhǔn)差有可能小于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差
C.按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論,單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可由β系數(shù)來度量,而且其風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系可由資本市場線來描述
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
【正確答案】C
【答案解析】按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論,單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可由β系數(shù)來度量,而且其風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系可由證券市場線來描述,所以選項(xiàng)C的說法不正確。
點(diǎn)評:本題主要考核第四章中對風(fēng)險(xiǎn)的衡量,這個(gè)知識點(diǎn)中涉及的細(xì)節(jié)較多,而且還要注意相似名詞之間的區(qū)別,大家認(rèn)真按照教材的內(nèi)容來把握,并結(jié)合題目,檢驗(yàn)自己的學(xué)習(xí)效果,在做題過程中出現(xiàn)的問題,大家可以再次回歸到教材或者課程中進(jìn)行復(fù)習(xí),或者大家也可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論,實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問,最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準(zhǔn)備。
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