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下列關(guān)于投資組合的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是
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【例題·單選題】
下列關(guān)于投資組合的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是( )。
A.有效投資組合的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，既可以用資本市場(chǎng)線描述，也可以用證券市場(chǎng)線描述。
B.用證券市場(chǎng)線描述投資組合(無(wú)論是否有效的分散風(fēng)險(xiǎn))的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系的前提條件是市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時(shí)，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
查看答案解析
【答案】
C【解析】
只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那么組合的標(biāo)準(zhǔn)差比組合內(nèi)的各證券標(biāo)準(zhǔn)差的平均數(shù)小，所以C不正確。
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