24周年

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金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試科目

FRM第一部分(共四門科目)

1、Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(大約占20%)它涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、原理和方法,包括風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和報(bào)告等??忌枰莆诊L(fēng)險(xiǎn)管理的基本框架和流程,為后續(xù)的學(xué)習(xí)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、Quantitative Analysis定量分析(大約占20%)這一科目主要涉及概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)等數(shù)學(xué)知識(shí)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用??忌枰莆崭鞣N分布、中心極限定理、一元回歸、多元回歸等基本概念和方法,以便對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。

3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)模型(大約占30%)它主要涉及金融資產(chǎn)的估值和風(fēng)險(xiǎn)模型的構(gòu)建,包括相對(duì)估值、絕對(duì)估值以及各種風(fēng)險(xiǎn)模型如VaR模型、CreditRisk 模型等??忌枰私膺@些模型的基本原理和應(yīng)用場(chǎng)景,以便在實(shí)際工作中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和決策。

4、Financial Markets and Products金融市場(chǎng)與產(chǎn)品(大約占30%)它涵蓋了金融市場(chǎng)的基本概念、分類以及各類金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作機(jī)制??忌枰私饨鹑谑袌?chǎng)的結(jié)構(gòu)和功能,熟悉各種金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征,以便更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

FRM第二部分(共六門科目)

1、Market Risk Measurement and Management市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理
(大約占20%)主要對(duì)一級(jí)所學(xué)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)估值模型、壓力測(cè)試、債券和衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了深入展開(kāi)。

2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理
(大約占20%)是FRM二級(jí)中最難的一門課,這門課講解了信用風(fēng)險(xiǎn),即對(duì)手方欠錢不還的風(fēng)險(xiǎn),在其中如何分析、如何計(jì)量、如何管理。

3、Operational and Integrated Risk Management操作風(fēng)險(xiǎn)與彈性
(大約占20%)介紹了以資本為核心的管理辦法、業(yè)界的最佳實(shí)踐及巴塞爾協(xié)議。

4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
流動(dòng)性與資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理(大約占15%)主要介紹了它的管理工具,如:現(xiàn)金流量模型、壓力測(cè)試、報(bào)告制度、應(yīng)急預(yù)案等等工具。

5、Risk Management and Investment Management風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理
(大約占15%)主要是將FRM一級(jí)中學(xué)過(guò)的對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的管理擴(kuò)展為對(duì)組合的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,依然是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。

6、Current Issues in Financial Markets當(dāng)期金融市場(chǎng)熱點(diǎn)問(wèn)題
(大約占10%)通常與當(dāng)下的投資焦點(diǎn)相關(guān)。

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