2012銀行從業(yè)《公共基礎》第四章知識點：風險管理發(fā)展歷程

第四章 銀行管理

　　4.3 風險管理

　　4.3.2 風險管理的發(fā)展歷程

　　銀行風險管理是指在銀行經營的過程中，運用各種風險管理技術和方法，識別、計量、監(jiān)測和控制風險，以確保銀行經營安全，進而實現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。

　　銀行風險管理是銀行經營管理的核心內容，它伴隨著銀行的產生而產生，隨著銀行的發(fā)展而發(fā)展。從總體上來看，銀行風險管理經歷了資產風險管理階段、負債風險管理階段、資產負債風險管理階段和全面風險管理階段。

　　1.資產風險管理階段

　　20世紀60年代以前，銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保持銀行資產的流動性。這主要是與當時銀行業(yè)務以資產業(yè)務如貸款等為主有關，銀行經營中最直接、最常見的風險來自資產業(yè)務。

　　2.負債風險管理階段

　　20世紀60年代以后，西方各國經濟的發(fā)展進入了高速增長的繁榮時期，社會對銀行的資金需求極為旺盛，銀行面臨資金相對不足的極大壓力。為了擴大資金來源，滿足銀行流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，各方銀行變被動負債為積極性的主動負債，開始大量創(chuàng)新并使用金融工具，如大額存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等，利用發(fā)達的金融市場來擴大銀行的資金來源，進一步增加資產運用，刺激經濟的發(fā)展。銀行被動負債方式向主動負債方式的轉變，導致了銀行業(yè)的一場革命，但同時負債規(guī)模的擴大，也加大了銀行經營的風險，使銀行的經營環(huán)境更加惡劣。在這種情況下，銀行風險管理的重點轉向負債風險管理。

　　3.資產負債風險管理階段

　　20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，因定匯率制度向浮動匯率制度轉變，匯率波動不斷加大。始于1973年的石油危機，導致西方國家通貨膨脹加劇，利率的波動也開始變得更為劇烈。單一的資產風險管理模式穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。正是在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生，它突出強調了對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過對資產與負債的結構和期限的共同調整、經營目標的互相代替以及資產分散實現(xiàn)總量平衡和風險控制。

　　4.全面風險管理階段

　　20世紀80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用，銀行開始發(fā)現(xiàn)自己可以從事更多的風險中介工作，而不是傳統(tǒng)意義上的期限轉換中介，特別是金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風險呈現(xiàn)多樣化、復雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風險管理的復雜性。在這種情況下，銀行風險管理理念和技術有了新的提升，人們對風險的認識更加深入，金融衍生品、金融工程學等一系列技術逐漸應用于銀行的風險管理。隨著1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，國際銀行業(yè)基本形成了相對完整的風險管理原則體系。

　　20世紀90年代中后期，巴林銀行倒閉、亞洲金融危機等一系列事件都進一步昭示，損失不再是由單一風險造成的，而是由信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等多種風險因素交織作用而造成的。國際銀行業(yè)的新變化促使風險管理朝著更科學和完善的方向發(fā)展。2004年6月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理出現(xiàn)了一個顯著的變化，就是由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理階段。