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這個題完全看不懂，協(xié)方差怎么又跟貝塔系數(shù)有關(guān)啊
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β系數(shù)等于資產(chǎn)與市場收益率的協(xié)方差÷市場收益率的方差。
而且β系數(shù)的經(jīng)濟意義 代表特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風險是整個市場組合系統(tǒng)風險的2倍，所以題目最后計算結(jié)果為5%*0.4=2%
2019 03/30 09:10
張艷老師 
2019 03/30 09:10
這個題目有些超綱了，近兩年教材沒有協(xié)方差的介紹了。
84784950 
2019 03/30 10:40
好的，我懂了。你看這個式子對嗎。就是原來特定資產(chǎn)的收益率是市場收益率的0.4倍，我增長了5%后，就是0.02倍了。
張艷老師
2019 03/30 12:23
公式對的
是的，就是這樣理解的。
這個題目有點超綱了。理解道理就OK了。
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