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為什么是是市場組合的標準差除以投資組合的標準差再乘以相關系數(shù)呢，謝謝！
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你好！
貝塔值等于證券a與市場組合協(xié)方差除以市場組合方差，相關系數(shù)*證券a標準差*市場組合標準差=證券a與市場組合協(xié)方差
2020 03/29 15:39
蔣飛老師 
2020 03/29 15:42
你好！
看一下吧
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下列有關兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?。
A 如果相關系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術(shù)平均數(shù)
B 如果相關系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C 如果相關系數(shù)為0，則投資組合不能分散風險
D 只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
整個題不明白
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請問兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合中，只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，這句話對嗎？
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老師，您好
組合收益率的方差的這個公式
在計算的時候，關于平方那里，是用權(quán)重的平方乘以標準差的平方，還是權(quán)重乘以標準差以后再平方
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1 、計算股票C和市場組合的期望報酬率
2 、計算股票C和市場組合的標準差
3 、計算股票C與市場組合之間的相關系數(shù)以及股票C的貝塔系數(shù)
4 、如果股票C投資40%，市場組合投資60%，計算該投資組合的期望報酬率和標準差
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老師組合標準差=權(quán)重*方差再開根號，那為什么這里用權(quán)重*標準差還要開根號
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