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綜合題14/14 填空題(6/6) A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示,已知二者之間的相關(guān)系數(shù) 為0.56,由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示, 假設市場組合收益率的標準差為6%,A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關(guān)系 數(shù)為0.8。 要求: 發(fā)生概率 A的投資收益率(%) B的投資收益率(%) 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 14、計算A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)。 有疑惑?去提問 考考朋友 參考答案A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)=0.8×9%/6%=1.20 我的答 解析糾錯 A、B兩種股票組成的投資組合的β系數(shù)=0.8×9%/6%=1.20 這題不知道解題思路,這是運用了哪個公式

84785031| 提问时间:2020 04/02 23:40
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1.β系數(shù)=ρam.σa/σm。ρam為證券?a?與市場的相關(guān)系數(shù);σa為證券?a?的標準差;σm為市場的標準差。這題σa是一項投資組合的標準差。2.投資組合標準差等于[A股票的標準差*A股票的權(quán)重)2加(B股票的標準差*B股票的權(quán)重)2加2*A股票的標準差*B股票的標準差*A股票的權(quán)重*B股票的權(quán)重*AB股票的相關(guān)系數(shù)]的平方根。3.計算A和B股票的預期收益率,從而計算出兩者的標準差
2020 04/03 06:54
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