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萬達(dá)公司投資組合有A、B兩種證券構(gòu)成，A證券的期望報酬率為8%，B證券的期望報酬率為15%，投資比例各占50%。計算該證券投資組合的期望報酬率。
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你好，同學(xué)。
組合期望收益率=8%*50%+15%*50%
2020 06/04 15:56
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證券投資組合的收益計算
【例題】萬達(dá)公司投資組合有A、B兩種證券構(gòu)成，A證券的期望報酬率為8%，B證券的期望報酬率為15%，投資比例各占50%。計算該證券投資組合的期望報酬率。
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.AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合，A證券的預(yù)期報酬莘為20%方差是0.16;B證券的預(yù)期報酬率為16%，方差是0.04證券A的投資比重占70%，證券B的比重占30%.要求:如果AB的相關(guān)系數(shù)分別是0.5、1、-0.5,計算投資于A和B的組合報酬率與組合風(fēng)險.
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假設(shè)A證券的期望報酬率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差是12%.B證券的期望報酬率是18%,標(biāo)準(zhǔn)差是20%.假設(shè)A證券的投資比重為80%,B證券的投資比重為20%,A和B的相關(guān)系數(shù)為0.2.則投資組合的收益和風(fēng)險為多少?
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甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（?。?。
A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60%
B、甲期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差＝X期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%＋Y期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×60%
C、甲期望報酬率的變異系數(shù)＝X期望報酬率的變異系數(shù)×40%＋Y期望報酬率的變異系數(shù)×60%
D、甲的β系數(shù)＝X的β系數(shù)×40%＋Y的β系數(shù)×60%
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AB兩種證券構(gòu)成證券投資組合：A證券的預(yù)期報酬率為18%,方差是0.1764;B證券的預(yù)期報酬率為16%,方差是0.1089.證券A的投資比重占60%,證券B的比重占40%.(1)如果AB兩種證券報酬率的協(xié)方差是0.02772,則AB兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）（保留1位小數(shù)）；投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（）（保留3位小數(shù)）；(2)如果AB的相關(guān)系數(shù)是-0.4,計算投資于A和B的組合報酬率為（）%（保留1位小數(shù)）；組合的風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（保留3位小數(shù)）
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