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注冊會計師,財管,協(xié)方差怎么算,一直都不是很理解,麻煩老師舉例簡單講解一下哈

84784959| 提问时间:2020 10/02 20:41
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李良新老師
金牌答疑老师
职称:美國金融經(jīng)濟學(xué)博士
定義bai E[(X-E(X))(Y-E(Y))]稱為隨機變量X和Y的協(xié)方差,記作duCOV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。注意 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]= E(XY)-E(X)E(Y) 。 一:舉例 (1)Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02。
2020 10/02 20:49
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