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請教個問題這句話：在資本資產(chǎn)定價模型中，計算風(fēng)險收益率時考慮了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。如果沒有在資本資產(chǎn)定價模型中這半句是不是就是對的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，
是的，你的理解很對
2020 12/15 11:08
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在資本資產(chǎn)定價模型中風(fēng)險溢價和風(fēng)險報酬率是一回事嗎？
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資本資產(chǎn)定價模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市場組合的必要收益率，是不是也包含無風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率，這樣理解對嗎?
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險， 下列表述錯誤的是( )。
A. 在資本資產(chǎn)定價模型中， β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B. 若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)， 則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C. 證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險， 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
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什么是資本資產(chǎn)定價模型，如何確定公司的風(fēng)險溢價？
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資本資產(chǎn)定價模型只考慮了系統(tǒng)風(fēng)險是不對的把， =無風(fēng)險收益+b（市場組合-無風(fēng)險）這b 不就是對市場風(fēng)險的倍數(shù)嗎，
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