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相關(guān)系數(shù)=1時，組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式是怎么推導(dǎo)來的？這里老師沒講呀，麻煩給我寫一下推導(dǎo)過程
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同學(xué)，你好
1.投資組合標(biāo)準(zhǔn)差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*p1.2
所以相關(guān)系數(shù)p1.2=1時
投資組合標(biāo)準(zhǔn)差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*1
2.已知數(shù)學(xué)公式(A? B)2=A2? B2? 2*A*B
3.根據(jù)以上可知
投資組合標(biāo)準(zhǔn)差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*1=(A1*δ1? A2δ2)2
所以投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=A1*δ1? A2δ2
2021 02/23 22:37
文靜老師 
2021 02/23 22:39
更正下角標(biāo)
1.投資組合標(biāo)準(zhǔn)差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2*δ2*p1.2
所以相關(guān)系數(shù)p1.2=1時
投資組合標(biāo)準(zhǔn)差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2δ2*1
2.已知數(shù)學(xué)公式(A? B)2=A2? B2? 2*A*B
3.根據(jù)以上可知
投資組合標(biāo)準(zhǔn)差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2*δ2*1=(A1*δ1? A2δ2)2
所以投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=A1*δ1? A2δ2
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