問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）為什么是對(duì)的，應(yīng)該是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才對(duì)啊

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/26 23:56
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同學(xué)，你好 在已知投資組合“風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp”(劃重點(diǎn))，市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rm-Rf，可以得出特定投資組合的β系數(shù)為：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP，包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與風(fēng)險(xiǎn)收益率兩部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)
2021 03/27 07:19
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