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老師請問在已知投資組合風(fēng)險收益率Rp,市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上,可以得出特定投資組合的β系數(shù)為:β=Rp/(Rm-Rf)為什么是對的,應(yīng)該是:β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)才對啊

84784970| 提问时间:2021 03/26 23:56
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文靜老師
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职称:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 在已知投資組合“風(fēng)險收益率Rp”(劃重點(diǎn)),市場組合的平均收益率Rm和無風(fēng)險收益率Rf的基礎(chǔ)上(可知市場風(fēng)險收益率Rm-Rf,可以得出特定投資組合的β系數(shù)為:β=Rp/(Rm-Rf)。 如果題目是投資組合預(yù)期收益率是RP,包含無風(fēng)險收益率與風(fēng)險收益率兩部分,才可以用β=(Rp-Rf)/(Rm-Rf)
2021 03/27 07:19
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