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問題已解決
請問，A，B兩種證券組合的相關(guān)系數(shù)為0.2和1時，的標準差，我的算法對么？還有其他的便捷方法么？最后的問題，相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合的風(fēng)險有什么影響，是系數(shù)越大風(fēng)險越高么？怎么說更正規(guī)。
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同學(xué)，你好
你的組合標準差算法正確。相關(guān)系數(shù)越大，在單項證券標準差及投資比重不變時，證券投資組合的風(fēng)險越大。
2021 03/28 22:31
84785031 
2021 03/28 22:33
謝謝老師，為么晚還沒休息。
文靜老師 
2021 03/28 22:43
我用手機APP答疑，不影響休息，謝謝關(guān)心^O^
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