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看跌期權(quán)的期權(quán)價值怎么算？
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您好請等待一下，老師會在今天給您答復(fù)。
2021 04/17 18:20
黑眼圈老師 
2021 04/17 22:50
根據(jù)平價定理公式：
看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格=現(xiàn)行股價+執(zhí)行價格/（1+期利率）
代入第一問的看漲期權(quán)價格即可。
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關(guān)于財(cái)管期權(quán)價值評估，不管是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，只要最終買方選擇執(zhí)行期權(quán)，賣出期權(quán)的到期日價值一定為負(fù)數(shù)。這句話對嗎？
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為什么看看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)在價值都是看多頭的呢？
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看跌期權(quán)價值這個用的什么公式？
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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格，那看漲期權(quán)價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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