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例：某投資者的投資組合中包含以下資產(chǎn)： (1)買入執(zhí)行價格為20元的股票A的看漲期權(quán)一個，期權(quán)價格為2元 (2)買入執(zhí)行價格為18元的股票A的看跌期權(quán)一個，期權(quán)價格為1.5元 如果兩個期權(quán)到期日相同，分析該組合的投資盈虧。
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買入兩個期權(quán)的成本為3.5元，假設股價為23.5元，這時候看漲期權(quán)行權(quán)，投資收入為3.5元，這時候投資凈損益為0，股價大于23.5投資凈損益大于0。如果股價等于14.5，看跌期權(quán)行權(quán)，凈損益為0，股價低于14.5投資凈損益大于0，因此當股價大于等于14.5小于等于23.5時，投資凈損益小于等于0，大于23.5或大于等于0小于14.5，投資凈損益大于0
2021 11/14 14:09
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