00:10:00
問題已解決
相關(guān)系數(shù)ρ=0,表明兩項資產(chǎn)收益率不相關(guān)，證券給合收益率就是它們的加權(quán)平方對嗎？是怎樣分散風(fēng)險的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好 綜合收益是加權(quán)平均 相關(guān)系數(shù)小于1均可以分散風(fēng)險
2021 11/25 16:36
84785018 
2021 11/25 16:59
不是加權(quán)平均嗎？怎么分散的，兩項不是沒有風(fēng)散嗎?多項的也不知道是怎么回事？
攀攀老師 
2021 11/25 17:01
您好收益是加權(quán)平均的 風(fēng)險不是
84785018
2021 11/25 17:05
收益率的方差不是衡量風(fēng)險的嗎？
攀攀老師
2021 11/25 17:44
您好 收益是按照加權(quán)平均 收益率不是的
84785018
2021 11/25 19:03
不是一項指標嗎？一個用絕對數(shù)，一個用相對數(shù)，有什么不一樣嗎？
攀攀老師
2021 11/25 23:36
您好 不是同一項指標
84785018
2021 11/26 08:31
沒有完全明白，最好能舉個例子，用數(shù)據(jù)來說明。
攀攀老師
2021 11/26 13:22
您好 組合的收益率 ＝無風(fēng)險利率?貝塔乘以市場風(fēng)險溢價
組合的收益＝各個股收益的加權(quán)平均
閱讀 474
描述你的問題，直接向老師提問
576
意見反饋
