问题已解决
老師,能不能把這道題的詳解過程寫一下
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你好
1.上行時候:70*1.3=91
看漲價值91-75=16
看跌價值0
2.下行時候:70*0.8=56
看漲價值0
看跌價值75-56=19
2021 12/27 17:14
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/27 17:18
你好
1.上行時候:70*1.3=91
看漲價值91-75=16
看跌價值0
2.下行時候:70*0.8=56
看漲價值0
看跌價值75-56=19
3.期望報酬率=2%=上行概率×0.3+(1-上行概率)×(-20%)
上行概率=0.22/0.5=0.44
下行概率1-0.44=0.56
16*0.44=7.04
價值7.04/1.02=6.90196078431
75+6.90196=70+看跌
75+6.90196-70=11.90196
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84785007 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/27 17:26
老師后面還有兩問
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/27 17:39
1.上行時候:70*1.3=91
看漲價值91-75=16
看跌價值0
2.下行時候:70*0.8=56
看漲價值0
看跌價值75-56=19
3.期望報酬率=2%=上行概率×0.3+(1-上行概率)×(-20%)
上行概率=0.22/0.5=0.44
下行概率1-0.44=0.56
16*0.44=7.04
價值7.04/1.02=6.90196078431
75+6.90196=70+看跌
75+6.90196-70=11.90196
4.
v7+10=17
75-17=58
75+17=92
區(qū)間58-92
下降10%70*0.9=63
17-(75-63)=5
5.“將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)”選擇的投資組合是拋補性看漲期權(quán)
是指購買1股股票,同時出售該股票1股看漲期權(quán)。
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84785007 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/28 11:20
第三問好像不對
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梓蘇老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/28 11:29
你好,你認為的答案是怎樣的
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