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您好，計算過程如下 （1）投資組合的預(yù)期報酬率=10%×60%+18%x40%=13.2% （2）假設(shè)A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為r，則 15%×15%=60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×r+40%×40%×20%×20% 即：15%×15%=0.005184+0.01152×r+0.0064 0.0225=0.011584+0.01152×r 解得：r=0.95 （3）投資組合報酬率的方差 =60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%=0.36×0.12×0.12+2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6+0.16×0.04=0.01850 　　 投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=13.60% 　　 投資組合的系數(shù)=0.8×13.60%/10%=1.09 （4）投資組合必要收益率=5%+1.09*（10%-5%）=10.45%