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請問一下,這道題給出的是單項資產的標準差,怎么算組合資產的方差呢

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84784980| 提问时间:2022 04/25 07:39
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,初級會計師
您好,12%和20%是單項資產的標準差
2022 04/25 08:18
朱小慧老師
2022 04/25 09:12
組合資產的當差方差計算過程如下 (2*0.12*0.12*0.5*0.5+2*0.2*0.2*0.5*0.5+2*0.12*0.5*0.2*0.5*0.25)=0.0166
84784980
2022 04/25 23:20
第一個2是哪里來的呢
朱小慧老師
2022 04/25 23:23
抱歉,多寫了2,但是計算結果沒有錯誤 更正下 (0.12*0.12*0.5*0.5+0.2*0.2*0.5*0.5+2*0.12*0.5*0.2*0.5*0.25)=0.0166
84784980
2022 04/25 23:38
這道題其實我沒有理解的是一般求投資組合方差,不是需要占比乘以單項方差的平方嗎?但是這道題目給出的是單項標準差,也可以直接乘嗎?不需要把標準差轉換為方差嗎?還是我記錯了,投資組合方差就是投資占比乘以標準差的平方呢?
朱小慧老師
2022 04/26 07:15
投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數(shù)+資產2的方差*資產2的權重的平方
朱小慧老師
2022 04/26 07:16
乘以的是方差,標準差的平方就是方差
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