3. 已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.該資產(chǎn)的必要收益率為15% D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn) 提問(wèn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 D 未作答 β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。(ps:市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指(Rm-Rf)與市場(chǎng)組合收益率Rm不是一個(gè)意思。) 老師請(qǐng)問(wèn):這道題,A,B啥意思。答案說(shuō)β系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
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速問(wèn)速答同學(xué)您好
β是指的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),我們認(rèn)為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)投資組合來(lái)抵消掉,剩下的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)用β來(lái)衡量。
2022 04/25 09:45
84784954
2022 04/25 09:48
A,B 意思是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng),等于市場(chǎng) 可以分散掉的,對(duì)嗎?
王曉老師
2022 04/25 09:49
同學(xué)您好
β只能看出來(lái)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),我們不知道非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)怎么樣,AB說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)指總風(fēng)險(xiǎn),我們無(wú)法判斷的。
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- 已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( ) 該資產(chǎn)的必要收益率=2*(10%-5%)+5%=15% 對(duì)嗎? =β*(Rm-Rf)+Rf 不是嗎? 378
- 必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率5%+該項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)2*(市場(chǎng)組合收益率10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率5%)=15%,但是題目中給了市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,是不是必要收益率=5%+2*10%=10% 1184
- 甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合,假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%,β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%,β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn),A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15,并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求: (1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%; 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%; 解題步驟 1291
- 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%;無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%計(jì)算過(guò)程 538
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