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無風(fēng)險(xiǎn)利率降低，美式看帳期權(quán)價(jià)值就會(huì)下降，為什么？

84785019| 提問時(shí)間：2022 04/29 21:35
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文老師
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同學(xué)您好，因?yàn)槠跈?quán)買方未來現(xiàn)金的流入是一定的，和無風(fēng)險(xiǎn)利率沒有任何關(guān)系，就是執(zhí)行價(jià)格減去市價(jià)；但是那這部分現(xiàn)金流入的現(xiàn)值就會(huì)因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)利率的上漲而降低。所以期權(quán)的價(jià)值也會(huì)因此降低了。
2022 04/29 22:27
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