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假設(shè)A股票收益率的概率分布情況如下： 收益率 30% 15% －5% 概率 0.4 0.2 0.4 B股票的預(yù)期收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為16%，若A、B股票投資的價值比例為3∶2。 （1）計算A股票的預(yù)期收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差； （2）計算AB股票組合的預(yù)期收益率； （3）如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是0.5，計算該組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差； （4）如果兩種股票的相關(guān)系數(shù)是1，計算該組合預(yù)期收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
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（1）A股票的預(yù)期收益率＝0.4×30%＋0.2×15%＋0.4×（－5%）＝13%
A股票收益率的方差＝（30%－13%）2×0.4＋（15%－13%）2×0.2＋（－5%－13%）2×0.4＝2.46%
A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝2.46%1/2＝15.68%
（2）組合的預(yù)期收益率＝13%×60%＋14%×40%＝13.4%
（3）組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝13.77%
（4）組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（0.62×15.68%2＋0.42×16%2＋2×1×0.6×0.4×15.68%×16%）1/2＝0.6*15.68%+0.4*16%=15.81%
2022 05/23 17:16
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