免費(fèi)問答

你好，資產(chǎn)的必要收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率 其中，風(fēng)險(xiǎn)收益率＝貝塔×（市場平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率） 首先第二問問的是風(fēng)險(xiǎn)收益率而不是必要收益率。其次，組合的貝塔系數(shù)等于組合內(nèi)各單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)。 你問的答案正好是第四小問的答案。因?yàn)槟愕呢愃禂?shù)用的是A資產(chǎn)的，而不是ABC構(gòu)成的資產(chǎn)組合的。