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一個1億美元的利率互換還有10個月到期,根據(jù)互換條款,將6個月期的LIBOR轉(zhuǎn)換為12%的年利率(按半年復(fù)利)在所有期限中,與6個月期LIBOR交換的競買價和競賣價的平均值當(dāng)期為每年10%(連續(xù)復(fù)利),兩個月前的LIBOR為每年9.6%。 (1)支付浮動利率一方當(dāng)前的互換價值是多少? (2)支付固定利率一方當(dāng)前的互換價值是多少? 謝謝老師
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一個1億美元的利率互換還有10個月到期,根據(jù)互換條款,將6個月期的LIBOR轉(zhuǎn)換為12%的年利率(按半年復(fù)利)在所有期限中,與6個月期LIBOR交換的競買價和競賣價的平均值當(dāng)期為每年10%(連續(xù)復(fù)利),兩個月前的LIBOR為每年9.6%。 (1)支付浮動利率一方當(dāng)前的互換價值是多少? (2)支付固定利率一方當(dāng)前的互換價值是多少? 謝謝老師
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