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您好，計算過程如下 1. 必要報酬率=5%+1.5*（13%-5%）=17% 2. 必要報酬率=5%+0.8*（13%-5%）=11.4% 期望報酬率低于必要報酬率，不值得投資 3. 5%+貝塔系數(shù)*（13%-5%）=12.2% 解方程貝塔系數(shù)=0.9

老師還有第一個

老師好了嘛

M公司期望報酬率=0.3*40%+0.5*20%+0.2*0=22% M公司標準差=（（40%-20%）^2*0.3^2+（20%-22%）^2*0.5^2）^0.5=6.08% M公司離散系數(shù)=6.08%/22%=0.28 N公司報酬率=0.3*60%+0.5*20%+0.2*（-10%）=26% N公司標準差=（（60%-26%）^2*0.3^2+（20%-26%）^2*0.5^2+（-10%-26%）^2*0.2^0.2）^0.5=12.84% N公司離散系數(shù)=12.84%/26%=0.49

稍等，更正下第一題

M公司期望報酬率=0.3*40%+0.5*20%+0.2*0=22% M公司標準差=（（40%-22%）^2*0.3+（20%-22%）^2*0.5）^0.5=9.96% M公司離散系數(shù)=9.96%/22%=0.45 N公司報酬率=0.3*60%+0.5*20%+0.2*（-10%）=26% N公司標準差=（（60%-26%）^2*0.3+（20%-26%）^2*0.5+（-10%-26%）^2*0.2）^0.5=24.98% N公司離散系數(shù)=24.98%/26%=9.61%

抱歉抱歉，在更正下 M公司期望報酬率=0.3*40%+0.5*20%+0.2*0=22% M公司標準差=（（40%-22%）^2*0.3+（20%-22%）^2*0.5+（0-22%）^2*0.2）^0.5=13.94% M公司離散系數(shù)=13.94%/22%=0.64 N公司報酬率=0.3*60%+0.5*20%+0.2*（-10%）=26% N公司標準差=（（60%-26%）^2*0.3+（20%-26%）^2*0.5+（-10%-26%）^2*0.2）^0.5=24.98% N公司離散系數(shù)=24.98%/26%=9.61%

1. M公司期望報酬率=0.3*40%+0.5*20%+0.2*0=22% M公司標準差=（（40%-22%）^2*0.3+（20%-22%）^2*0.5+（0-22%）^2*0.2）^0.5=13.94% M公司離散系數(shù)=13.94%/22%=0.64 N公司報酬率=0.3*60%+0.5*20%+0.2*（-10%）=26% N公司標準差=（（60%-26%）^2*0.3+（20%-26%）^2*0.5+（-10%-26%）^2*0.2）^0.5=24.98% N公司離散系數(shù)=24.98%/26%=0.96 2. 雖然N公司期望報酬率高于M公司，但是N公司標準差高于M公司，N公司股票離散程度高于M公司，因此選擇M公司

好了嘛老師

好了呀最后發(fā)給你的就是

1. M公司期望報酬率=0.3*40%+0.5*20%+0.2*0=22% M公司標準差=（（40%-22%）^2*0.3+（20%-22%）^2*0.5+（0-22%）^2*0.2）^0.5=13.94% M公司離散系數(shù)=13.94%/22%=0.64 N公司報酬率=0.3*60%+0.5*20%+0.2*（-10%）=26% N公司標準差=（（60%-26%）^2*0.3+（20%-26%）^2*0.5+（-10%-26%）^2*0.2）^0.5=24.98% N公司離散系數(shù)=24.98%/26%=0.96 2. 雖然N公司期望報酬率高于M公司，但是N公司標準差高于M公司，N公司股票離散程度高于M公司，因此選擇M公司

謝謝老師

不客氣，麻煩對我的回復進行評價，謝謝