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老師 請教一下C D是怎么算出來的 答案中無風險資產(chǎn)的貝塔值0,市場組合的貝塔值為1，這里不懂怎么來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，市場組合的貝塔值等于1，記住這個結(jié)論就可以。因為β系數(shù)衡量的就是某個資產(chǎn)的報酬率和市場組合報酬率之間的相關(guān)性，那么市場組合自己與自己的相關(guān)系就是1，所以市場組合的β系數(shù)恒等于1.當貝塔系數(shù)為0時,說明不存在系統(tǒng)風險。 無風險資產(chǎn)是指沒有任何風險的資產(chǎn),故無風險資產(chǎn)是沒有系統(tǒng)風險的,因此無風險資產(chǎn)的β等于0?！?/div> 
2022 07/30 09:54
84784955 
2022 07/30 10:47
懂了 謝謝老師
小沈老師 
2022 07/30 11:07
客氣，方便好評下感謝
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