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第41題選項B為什么不選，它不是受相關(guān)資產(chǎn)的那個系數(shù)影響嗎？不是要算加權(quán)平均系數(shù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好！資產(chǎn)組合的貝塔值等于各資產(chǎn)貝塔值的加權(quán)平均，各資產(chǎn)的貝塔值才受其相關(guān)系數(shù)的影響
2022 10/06 15:17
84784950 
2022 10/06 15:19
沒明白你的意思，你有沒有明白我的意思
小丸子老師 
2022 10/06 15:32
同學(xué)你好！請問你的是什么意思呢？
選項B里的相關(guān)系數(shù)指的是R，和貝塔系數(shù)不是一個概念。
資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)=A的貝塔系數(shù)*A的權(quán)重+B的貝塔系數(shù)*B的權(quán)重
從公式可以看出來，資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)和資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)無關(guān)
84784950
2022 10/06 15:37
哪些才是資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)？像計算題第1小問股價和它的單個資產(chǎn)的系數(shù)不是資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)嗎？
小丸子老師
2022 10/06 15:54
資產(chǎn)組合相關(guān)系數(shù)R，衡量兩種證券報酬率之間相互 變動的程度，取值范圍為-1～1。
貝塔系數(shù)衡量的是資產(chǎn)的市場風(fēng)險指標(biāo)。
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