問(wèn)題已解決

在無(wú)套利市場(chǎng)中，考慮一個(gè)一年期的政式看路期段期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為52元，期種的標(biāo)的投案的當(dāng)前價(jià)格為50元，假設(shè)股票價(jià)格生波動(dòng)率為20%，無(wú)鳳險(xiǎn)年利率為10%(連續(xù)復(fù)利 請(qǐng)運(yùn)用一步二叉樹(shù)計(jì)算該歐式看跌期權(quán)的價(jià)值

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/22 17:35
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，正在解答
2022 12/22 17:44
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