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必要收益率問題 公式1: 必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率(風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)離差率) 公式2:投資組合必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+β*市場風(fēng)險(xiǎn)收益率(市場組合必要收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率) 想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝
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2023 01/10 13:31
泡泡醬老師 
2023 01/10 13:56
這兩個公式的只是針對的項(xiàng)目不同，一般第一個主要算單個項(xiàng)目，第二個會算多個項(xiàng)目組合一起
84784983 
2023 01/10 14:00
好的老師,那怎樣理解: 貝塔系數(shù)是對于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)? 而標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率是對于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的反應(yīng)? 謝謝
泡泡醬老師
2023 01/10 14:35
貝塔系數(shù)與整體大盤指數(shù)或者特定股票組合的價(jià)值波動關(guān)系，具有普遍性；
標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差是反映整體風(fēng)險(xiǎn)，不僅包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也包含了非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
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