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"工廠準(zhǔn)備以600萬元進行投資，根據(jù)市場預(yù)測，預(yù)計每年可獲得的收益及其概率的資料如下：市場情況預(yù)計每年收益概率繁榮一般較差120萬元100萬元60萬元0.2 0.5 0.3 若電子行業(yè)的風(fēng)險價值系數(shù)為6%，計劃年度利率（資金時間價值）為8%。 要求： (1）計算該項投資的收益期望值； (2）計算該項投資的標(biāo)準(zhǔn)離差； (3）計算該項投資的標(biāo)準(zhǔn)離差率； (4）計算該方案要求的風(fēng)險價值； (5）計算該方案預(yù)測的風(fēng)險價值，評價該投資方案是否可行。?"
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不錯，讓我們來看看這個問題究竟是怎么回事吧。投資的收益期望值=120萬元*0.2+100萬元*0.5+60萬元*0.3=90萬元。標(biāo)準(zhǔn)離差=√[(120萬元-90萬元)的平方*0.2+(100萬元-90萬元)的平方*0.5+(60萬元-90萬元)的平方*0.3]=30萬元。標(biāo)準(zhǔn)離差率=30萬元/90萬元=1/3。風(fēng)險價值＝600萬元*(6%-8%)=-120萬元，預(yù)測的風(fēng)險價值＝收益期望值*（計劃年度利率-風(fēng)險價值）=90萬元*（8%-(-120萬元/600萬元））=180萬元，由此可知投資方案是可行的。
2023 03/16 11:34
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