免費(fèi)問(wèn)答

老師，圖片能看得到嗎，我傳了2次了，不知道為什么沒(méi)顯示

沒(méi)看到，有發(fā)嗎，學(xué)員

已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30％，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20％，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5％，則投資該股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為（ ）。 A.9.5％ B.8％ C.13％ D.4.5％ 【答案】D 【解析】該股票的β系數(shù)＝0.3×30％/20％＝0.45，投資該股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝0.45×10％＝4.5％。

先計(jì)算β 股β指數(shù)計(jì)算方法：ρa(bǔ)=ρa(bǔ)m*（σa/σm），貝塔系數(shù)以回歸的方式計(jì)算。貝塔系數(shù)為1，即證券價(jià)格與銷(xiāo)售市場(chǎng)一起變化。貝塔系數(shù)超過(guò)1，證券價(jià)格比整個(gè)銷(xiāo)售市場(chǎng)更動(dòng)蕩，貝塔系數(shù)低于1（0），證券價(jià)格變化低于銷(xiāo)售市場(chǎng)。以上是股票β與系數(shù)計(jì)算公式相關(guān)的內(nèi)容。 然后根據(jù)，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10％，，與β關(guān)系計(jì)算，股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

老師，投資該股票的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率和平均風(fēng)險(xiǎn)股票的必要報(bào)酬率是同個(gè)意思嗎？我都區(qū)分不了他們之間的關(guān)系，

是的，股票報(bào)酬率，其實(shí)就是風(fēng)險(xiǎn)整體收益率的