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某投資者將10萬資金平均投資于A、B兩家公司的股票,假設兩家公司股票的相關系數(shù)為ρ,下列說法中正確的有( )。 A. 如果ρ=0,該投資組合不能降低風險 B. 如果ρ=-1,則兩支股票的風險可以充分消除 C. 如果ρ=1,那么不能抵消任何風險 D. 如果ρ越大,則該投資組合的風險分散的效果也越小 四個答案個是什么意思?

84784959| 提问时间:2023 07/31 15:30
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薇老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
您好,股票收益率之間的相關性用ρ來表示,ρ是-1到1之間的數(shù)值。ρ為1代表完全正相關,ρ為-1代表完全負相關,ρ為0代表完全無關。ρ的絕對值越大,正/負相關性越強,相反ρ的絕對值越接近于0,相關性越小。
2023 07/31 15:51
薇老師
2023 07/31 15:52
也就是P越小資組合的風險分散的效果也越小
84784959
2023 07/31 16:01
如果ρ=0,該投資組合能不能降低風險?
薇老師
2023 07/31 16:19
等于0是可以抵消部分風險的,要看組合系數(shù)是多少來決定能降低多少風險
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