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問題已解決
這道題怎么做，沒思路。突破口在哪
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同學，你好，本題所用公式為
βp=ρp,m?σp/σm
σp=投資組合P的標準差，σm=市場收益的標準差
2023 08/14 17:50
文靜老師 
2023 08/14 17:53
根據(jù)以上公式
0.9=A*0.38/0.2
所以A=0.9*0.2/0.38=0.47
文靜老師
2023 08/14 17:55
1.1=0.4*B/0.2
計算得出標準差B是0.55
文靜老師
2023 08/14 17:57
C=0.35*0.65/0.2
計算得出標準差C是1.1375
文靜老師
2023 08/14 18:01
市場組合相對于它自己的相關系數(shù)D為1,市場組合相對于它自己的β值E為1
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