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老師,B選項(xiàng)不太懂,市場組合的β為什么會恒等于1.

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84784959| 提问时间:2023 09/01 15:02
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金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好!某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,將某資產(chǎn)換成市場組合,所以市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù),本身和本身是完全正相關(guān)的,所以相關(guān)系數(shù)是等于1的,所以市場組合的β也是恒等于1的。
2023 09/01 15:06
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