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假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為 4％，市場組合的預(yù)期報(bào)酬率為 15％，標(biāo)準(zhǔn)差為 10％。已知甲股票的標(biāo)準(zhǔn)差為 24％，它與市場組合的相關(guān)系數(shù)為 0.5，甲股票的β系數(shù)為（ ）。幫忙列一下計(jì)算過程及理由謝謝
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您好某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。=0.5*24%/10%=1.2
2023 10/03 15:36
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