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假設(shè)無風(fēng)險報酬率為 4％，市場組合的預(yù)期報酬率為 15％，標(biāo)準(zhǔn)差為 10％。已知甲股票的標(biāo)準(zhǔn)差為 24％，它與市場組合的相關(guān)系數(shù)為 0.5，甲股票的β系數(shù)為（ ）。幫忙列一下計算過程及理由謝謝
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老師，當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于負1時，組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值么？
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已知政府短期債券的利率為6%，市場組合的回報率為12%，根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型:一畫出證券市場線二計算市場的風(fēng)險溢價是多少三計算投資者對一貝塔值為1.8的股票的要求報酬率為多少
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關(guān)于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.當(dāng)β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險小于市場組合的風(fēng)險
D.當(dāng)β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)增加1%
E.當(dāng)β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風(fēng)險
不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關(guān)系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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甲公司投資3000萬元購買證券，其中購買A公司股票1800萬元，B公司股票1200萬元。有關(guān)資料如下：（1）無風(fēng)險收益率為5%，市場風(fēng)險溢酬為10%，A公司股票的β系數(shù)為1.4，B公司股票的β系數(shù)為1.2。（2）A公司股票目前市場價格為18元/股，未來每年股利均為3.8元／股。要求：
（1）利用資本資產(chǎn)定價模型計算A公司股票的必要收益率。
（2）計算A公司股票價值是多少？是否值得購買？
（3）計算投資組合的β系數(shù)。
（4）計算投資組合的必要收益率。
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某投資者準(zhǔn)備購買甲公司的股票，當(dāng)前甲公司股票的市場價格為8元/股，甲公司采用固定增長的股利政策，最近剛支付的股利為0.6元/股,股利增長率5%。已知甲公司股票的β系數(shù)為1.5，無風(fēng)險收益率為6%，市場平均收益率為10%。要求：
（1）采用資本資產(chǎn)定價模型計算甲公司股票的必要收益率。
（2）以要求（1）的計算結(jié)果作為投資者要求的收益率，采用股票估價模型計算甲公司股票的價值，據(jù)此判斷是否值得購買，并說明理由。
（3）采用股票估價模型計算甲公司股票的內(nèi)部收益率。
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